PENGARUH HARGA SAHAM, VOLATILITAS HARGA SAHAM, DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP BID ASK SPREAD SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2021

Authors

  • Della Cyinthia Universitas Bung Hatta
  • Rika Desiyanti Universitas Bung Hatta

Keywords:

Bid Ask Spread, Harga Saham, Volatilitas Harga Saham, dan Volume Perdagangan.

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari harga saham, volatilitas harga saham dan volume perdagangan terhadap bid ask spread dari perusahaan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021. Penelitian ini memiliki empat variabel yakni, bid ask spread sebagai variabel terikat, sedangkan harga saham, volatilitas harga saham, dan volume perdagangan sebagai variabel bebas. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 22 perusahaan. Penelitian ini memanfaatkan teknik non probability sampling yakni teknik yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik non probability sampling yang dipakai pada penelitian ini yaitu teknik sampling jenuh (sensus) yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, maka sampel pada penelitian ini yakni sebanyak 22 perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS 3.2.9. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menjelaskan bahwa harga saham tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bid ask spread, kemudian volatilitas harga saham tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bid ask spread dan volume perdagangan juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bid ask spread.

References

Cabawati, P. Y. (2018). Spread saham pada

perusahaan makanan dan minuman syariah yang

listed di BEI. Jurnal Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Jember.

http://repository.unmuhjember.ac.id/8083/

Alkusani, Handayani, A., & Rahmadani, Y. F.

(2020). Linkage stock price, trading volume

activity, stock returns and trading frequency on

bid ask spread. IRJ: Innovation Research

Journal, 1(1), 28–33. www.idx.co.id,

Hamidah, Maryadi, S., & Ahmad, G. N. (2018).

Pengaruh harga saham, volatilitas harga saham,

dan volume perdagangan terhadap bid ask spread

saham pada perusahaan sektor pertambangan

yang terdaftar di ISSI periode Juni 2016-Juni

Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia

(JRMSI), 9(1), 147–169.

https://doi.org/doi.org/10.21009/JRMSI.009.1.1

Ghozali, I. (2021). Partial least squares: Konsep,

teknik dan aplikasi menggunakan program

SmartPLS 3.2.9. Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

Downloads

Published

2022-08-04