ANALISIS KOMPARATIF ABNORMAL RETURN, CUMMULATIVE ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY : EVENT STUDY VAKSIN BOOSTER

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan abnormal return, cummulative abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah vaksin booster. Populasi dalam penelitian ini perusahaan sub sektor farmasi, transportasi, consumer service yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Oktober 2021- Januari 2022. Metode pengambilan sampel yang digunakan sampling jenuh dan diperoleh 66 perusahaan yang terdiri dari 11 perusahaaan sub sektor farmasi, 11 perusahaan subsektor transportasi, serta 44 perusahaan subsektor consumer service. Metode yang digunakan event study. Pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan uji Wilcoxon signed ranked test. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ratarata abnormal return perusahaan subsektor farmasi, trading volume activity subsektor farmasi dan transportasi sebelum dan setelah pengumuman vaksin booster. Sedangkan tidak terdapat perbedaan abnormal return perusahaan subsektor transportasi dan subsektor consumer service, cummulative abnormal return subsektor farmasi, transportasi, consumer service, trading volume activity subsektor consumer service sebelum dan sesudah peristiwa vaksin booster.